FX自動売買レポート

Step 1：統計要約

Step 2：グラフ

累積損益
累積損益の推移です。右上がりが続くほど安定的に資産が増加しています。大きな下落はドローダウンの発生箇所を示します。
各トレード損益
各トレードごとの損益です。連敗・連勝の塊や、大きな損益の偏りを把握できます。
損益分布
損益分布とKDEを示しています。ピークが右側にあるほど利益優位、左側に裾が長い場合は損失の尾のリスクが強いことを示唆します。
勝敗内訳
大勝・小勝・小負・大負の比率です。大負の比率が大きい場合は損切りルールの再検討が必要です。
トレード毎最大DD
各トレード中に発生した最大含み損（pips）の概算です。値が大きいトレードはリスク許容度に対して損切りが遠い可能性があります。

Step 3：AIジャッジメント

勝率安定性：A（週次勝率のばらつき（標準偏差=0.09）から判断しました。）
ボラティリティ対応力：A（期間ボラティリティの高低で損益中央値を比較しました。）
リスク管理：C（PF=1.13、最大DD=1142.04%と損失・利益のバランスから評価しました。）
総合評価：B

Step 4：課題と改善提案

大勝への依存度が高い
内容：総損益のうち上位25%のトレードの寄与が169.1%です。分布の偏りが大きく、結果の再現性が低下します。
改善案：エントリーの複数分割と部分利確（1/2→1/4→残し）を導入し、期待値を維持しながら損益分布の裾野を広げます。
ボラティリティ適応ルールの明確化
内容：環境変化に対するルールの効果検証が不足しています。
改善案：ATR・HV等の指標で事前に環境を判定し、シグナル強度や利確・損切りの係数を切り替える運用をABテストします。
連敗時のドローダウン拡大リスク
内容：最大連敗は8です。損失の集中で心理的・資金面の負荷が高まります。
改善案：連敗カウンタでリスク%を段階的に縮小（例：2連敗で-25%、3連敗で-50%）。勝ちで元に戻すアダプティブ制御を実装します。