FX自動売買 分析レポート

Step 1：統計要約

トレード期間2026年03月21日 23:59:59 〜 2026年04月03日 19:59:59
総トレード数12件
総損益-65,230.5 円（口座通貨建て、単位不明）
勝ちトレード4件／合計 +48,639.2 円
負けトレード8件／合計 -113,869.7 円
勝率33.33%
プロフィットファクター0.43
平均リスクリワード0.85（平均勝ち 12,159.8 円 ÷ 平均負け 14,233.7 円）
平均損益-5,435.9 円／トレード
平均pips銘柄不明のため算出不可
最大ドローダウン113,869.7 円（累積損益ピーク 48,639.2 円からの下落率 234.1%）

Step 2：グラフ＋コメント

1. Cumulative Profit

Cumulative Profit -76,617 -49,289 -21,960 5,369 32,697 60,026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trade # Cumulative P/L (JPY)
4件目のトレードまでは累積損益がプラス圏で推移していましたが、5件目以降は8連敗中7回を含む連続した負けトレードにより一貫して右肩下がりとなり、最終的に-65,230.5円で終了しています。序盤の優位性を終盤で失う「利益の吐き出し」型の推移です。

2. Trade-wise Profit

Trade-wise Profit -27,769 -13,578 613 14,804 28,995 43,186 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trade # Trade P/L (JPY)
4件目（+37,273.2円）が突出した最大の勝ちトレードで、全体の勝ち分の約77%を占めています。一方で負けトレードは-6,000円台〜-21,000円台まで幅広く分布し、5〜11件目にかけて負けが連続しています。

3. Profit Distribution

Profit Distribution0123456Profit Range (JPY)Count-21,856-12,001-2,1477,70817,56327,418
分布は損失側（マイナス）に偏っており、-20,000円台〜0円のレンジに8件中7件の負けトレードが集中しています。利益側は+37,000円付近に外れ値的な1件があり、分布の裾が右に長い形状です。

4. Win/Loss Breakdown

Win/Loss BreakdownBig Win (1)Small Win (3)Small Loss (6)Big Loss (2)
|損益|上位25%（20,909.9円以上）を「大」として分類した結果、大勝1件・小勝3件・小負6件・大負2件となりました。大負2件の合計損失が総損失の約38%を占め、少数の大きな負けが成績を大きく引き下げています。

5. Max Drawdown per Trade

Max Drawdown per Trade 0 25,051 50,103 75,154 100,205 125,257 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trade # Drawdown (JPY)
4件目の勝ちトレードでピーク（48,639.2円）に到達した後、5件目以降は一度もそのピークを更新できず、ドローダウンが単調に拡大し続けています。トレード12件目時点でドローダウンは113,869.7円に達しており、リカバリーの兆しが見られないまま集計期間が終了しています。

Step 3：AIジャッジメント

C勝率安定性勝率33.3%かつ5件目以降8連敗中7回という偏った連敗が発生しており、安定性は低いと判断します。
Bボラティリティ対応力bars.csvの平均1時間あたり値幅（約70,525）に対し、各トレード保有期間中の値幅は平均で概ね20〜40%程度に収まっており、極端なレンジでのエントリーは見られません。ただし8件目（保有7時間で値幅比0.63）はやや値動きの荒い局面で仕掛けており、この点は改善余地があります。
Cリスク管理全トレードでロット数0.1と一定であり、ポジションサイズ自体は管理されています。一方で5〜9件目のように含み損が拡大する局面でも同方向の新規エントリーが続いており、損失を止める仕組み（損切りルールの遵守や連敗時のロット調整）が機能していない可能性があります。
C総合評価序盤の1回の大きな勝ちトレードで一時的にプラス圏に入ったものの、その後8回中7回の連敗でドローダウンが拡大し続け、回復のないまま集計期間を終えています。プロフィットファクターも0.43と1を大きく下回っており、現状のロジック・運用のままでは継続的な収益化が難しい状態です。

Step 4：課題と改善提案

課題①：連敗時にポジションサイズ・エントリー基準が変化しない 内容：5〜11件目にかけて8連敗中7回が発生しているにもかかわらず、ロット数は全トレードで0.1のまま一定で、連敗後もエントリー頻度・方向性に変化が見られません。
改善案：一定回数（例：3連敗）以上の連敗が発生した場合に一時的にロットを縮小する、またはエントリーを停止するフィルターを組み込む。
課題②：損切りが遅く、平均負け額が平均勝ち額を上回っている 内容：平均勝ち12,159.8円に対し平均負けは14,233.7円で、リスクリワードが0.85と1を下回っています。勝率33.3%との組み合わせにより、期待値がマイナスになっています。 改善案：損切り幅を平均勝ち額以下に抑えるルール（例：固定pips・ATRベースの損切り）を導入し、リスクリワードを最低1.0以上に改善する。
課題③：大きな負けトレード（大負2件）が成績を大きく悪化させている 内容：|損益|上位25%に該当する大負2件（-21,856.4円、-20,909.9円）の合計が総損失の約38%を占めており、一部の大きな負けが全体成績を支配しています。 改善案：1トレードあたりの最大許容損失額（例：口座資産の一定割合）を事前に設定し、それを超える含み損になった時点で強制決済するリスク上限ルールを設ける。