| 項目 | 値 |
|---|---|
| トレード期間 | 2026.03.21 23:59 〜 2026.04.03 19:59（約13日間） |
| 総トレード数 | 12 |
| 総損益（P/L＋スワップ＋手数料） | -65,230.5（口座通貨建て。JPY建てと推定されるが単位不明のため「口座通貨建て」表記） |
| 勝ちトレード数・勝ち損益合計 | 4本 ／ +48,639.2 |
| 負けトレード数・負け損失合計 | 8本 ／ -113,869.7 |
| 勝率 | 33.3%（4/12） |
| プロフィットファクター（総利益÷｜総損失｜） | 0.43 |
| 平均リスクリワード（平均勝ち÷｜平均負け｜） | 0.85（12,159.8 ÷ 14,233.7） |
| 平均損益（総損益÷トレード数） | -5,435.9 |
| 平均pips | 銘柄不明のため算出不可（レポート末尾の注記参照） |
| 最大ドローダウン | 113,869.7（累積損益カーブのピーク+48,639.2 → 谷-65,230.5。ピーク時累積損益に対する比率 234.1%） |
スワップ・手数料はデータ上すべて0.0（列は存在）。ドローダウン定義はレポート末尾の注記に明記。
【累積損益】4トレード目で+48,639まで上昇した後、5〜12トレード目で8連敗となり最終-65,231まで急落。利益のほとんどを1トレード（4本目の+37,273）に依存している。
【各トレード損益】勝ちは+1,356〜+37,273の4本、負けは-6,059〜-21,856の8本。負けの1本あたり規模が勝ち（大勝を除く）を上回っており、平均損失＞平均利益の構造。
【損益分布】-2万〜-1万の区間に5本が集中し、右裾に1本の大勝（+3万〜+4万）がある形状。中央付近の厚い負け分布と「まれな大勝」という構成で、収益の再現性が低い。
【勝敗内訳】大勝1本（勝利金の77%を占有）・小勝3本・小負6本・大負2本。利益が1本の大勝に偏り、損失は頻度で効いている不安定な内訳。
【ドローダウン推移】4トレード目を境にドローダウンが単調に拡大し、最終的に113,870（累積利益ピークの234%）に達した。損切りが無いまま負けが累積した結果。
| # | 方向 | P/L | 保有時間 | 保有期間の値幅（高値-安値） | 値幅/開始価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELL | +5,506.4 | 約38h | 605,459 | 5.41% |
| 2 | BUY | +1,355.6 | 約20h | 352,927 | 3.15% |
| 3 | BUY | +4,504.0 | 約31h | 315,879 | 2.81% |
| 4 | SELL | +37,273.2 | 約51h | 277,935 | 2.51% |
| 5 | SELL | -12,668.3 | 約30h | 407,876 | 3.83% |
| 6 | SELL | -12,326.9 | 約19h | 407,876 | 3.83% |
| 7 | SELL | -10,906.9 | 約15h | 407,876 | 3.82% |
| 8 | SELL | -21,856.4 | 約7h | 351,206 | 3.31% |
| 9 | SELL | -20,909.9 | 約10h | 357,502 | 3.39% |
| 10 | BUY | -16,391.4 | 約28h | 350,268 | 3.24% |
| 11 | SELL | -12,750.5 | 約36h | 275,662 | 2.61% |
| 12 | SELL | -6,059.4 | 約3h | 98,752 | 0.93% |
勝率安定性：C
勝率33.3%（4/12）・プロフィットファクター0.43。勝利金48,639のうち77%を1本の大勝（#4の+37,273）が占め、5〜12トレード目は8連敗。分布が極端に偏っており、成績の再現性・安定性は低い。
ボラティリティ対応力：C
保有期間の値幅（高値-安値）は0.93%〜5.41%。負け8本のうち6本が値幅3.2〜3.8%の局面で発生しており、動きの大きい局面で逆行エントリー（上昇反発中のSELL、下落中のBUY）が続いた。ボラティリティの大きさに応じた方向判断・利確が機能していない。
リスク管理：C
全トレード固定0.1ロットだが、損切りが無い（損失が-6,059〜-21,856まで拡大）。最大ドローダウン113,870（ピーク累積利益比234%）、最長保有51時間。平均損失14,234＞平均利益12,160とリスクリワードも悪化。
総合評価：C
12トレードで-65,231（-0.65%）の損失。勝率・PF・DDのいずれも改善余地が大きく、現状のロジックには統計的な優位性が認められない。
内容：3/29〜4/3の反発局面でSELLを7回連続（#5〜9,11,12）でエントリーし全敗。4/1のBUY（#10）も直後の下落で損失。市場のレジーム（トレンド／レンジ）を識別せずに機械的にエントリーしている。
改善案：上位時間足（H4/D1）のトレンドフィルターを導入し、トレンド方向のみ順張りエントリー。ADX(14)≧25でトレンド判定、レンジ判定時のみ逆張りを許可する、等の条件を追加する。
内容：損切りが無いため8連敗で-113,870が累積。平均損失が平均利益を上回る（RR 0.85）非対称リスク。最長保有51時間。
改善案：ATR(14)の1.5倍など動的な損切りを必ず設定。1トレードのリスクを口座残高の1〜2%に固定し、最大ポジション数を制限。保有時間の上限（例：24時間）と時間損切りも併用する。
内容：12トレードでは統計評価に不十分。勝率33%でも1本の大勝（+37,273）が結果を左右する不安定な構造。
改善案：最低50〜100トレード分まで検証期間を延長し、バックテスト→デモ口座→少額運用の順で段階的に確認。月次で勝率・PF・DDを見直し、PF<1.0が続く場合はロジック・パラメータを再設計する。
注記（データ・単位に関する不明点）
・銘柄：history.csv / bars.csv の価格水準（約1,060万〜1,190万円台）から、JPY建ての暗号資産CFD（BTCJPY相当）と推定されるが、データに銘柄名が含まれないため「銘柄不明」として扱った。平均pipsは銘柄不明のため算出不可。
・単位：損益・価格は口座通貨建て（JPYと推定されるが確定できないため「口座通貨建て」表記）。
・最大ドローダウンの定義：累積損益カーブのピーク（4トレード目終了時 +48,639.2）から谷（最終 -65,230.5）までの絶対額 113,869.7 を「円」、ピーク時累積損益(+48,639.2)に対する下落率 234.1% を「%」として算出。累積損益がマイナスに転落したため100%を超えている。
・ボラティリティの定義：bars.csv（1時間足）の各トレード開始〜終了時刻区間に含まれるバーの「最大高値−最小安値」を開始価格で除した値幅（%）。
・スワップ・手数料はデータ上すべて0.0として扱った。